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线性规划在风险资产投资组合中的应用
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]河北省教育考试院 [2]河北师范大学数信学院
年 份：2008
卷 号：0
期 号：4
起止页码：36-36
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、核心刊
摘 要：一、问题的提出假设市场上有n种资产(如股票,债券)供投资者选择,第i种资产记为Si(i=1,2,,,n),某投资机构有数目为M的一笔资金可用作一个时期的投资。经分析评估,估算出这一时期购买Si的平均收益率为ri,并预测出购买Si的风险损失率为σi,且购买Si需支付交易费,费率为Si。考虑到投资种类越是独立和分散,总的风险就越小。
关 键 词：线性规划 投资者 风险损失率 最优投资组合 无差异曲线 风险资产投资组合 分析评估 有效边界 平均收益率 总体风险
分 类 号：F830.59[金融学类] F224
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