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股指与股指期货价格发现过程研究
Study on price discovery process between stock index and stock index futures
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]复旦大学经济学院 [2]上海交通大学金融工程研究中心
年 份：2006
卷 号：21
期 号：4
起止页码：438-441
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：使用脉冲响应和一般因子分解模型检验了标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数、香港恒生指数、日经指数和金融时报100指数现货市场和期货市场之间的价格发现过程.结果发现,期货市场在价格发现过程中占主导地位,并且随着期货市场的发展,期货市场在价格形成过程中的作用越来越大,起到了信息(定价)中心的作用.
关 键 词：股指 股指期货 信息传递 价格发现
分 类 号：F830.91[金融学类]
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