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ETF在股指期货期现套利的现货组合中的应用
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华中科技大学经济学院,湖北武汉430074 [2]华闻期货经纪有限公司,上海200122
年 份：2007
期 号：3
起止页码：31-32
语 种：中文
收录情况：NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：在股指期货的期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一,本文探讨了利用ETF构建沪深300指数期货的现货组合的可能性,对几种ETF组合与沪深300指数的相关性、以及他们跟踪沪深300指数的跟踪误差进行了分析。从结果看,使用ETF组合作为现货组合来模拟沪深300指数能够取得良好的效果。
关 键 词：股指期货 ETF 现货组合
分 类 号：F832.5[金融学类]
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