期刊文章详细信息
一类具有时间相依索赔风险模型的破产概率
Ruin probabilities of a risk model with time-correlated claims
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]南昌工程学院理学系,南昌330099
基 金：南昌工程学院青年基金项目(2006KJ035)资助
年 份：2008
卷 号：25
期 号：3
起止页码：313-319
语 种：中文
收录情况：CAS、CSCD、CSCD2011_2012、普通刊
摘 要：考虑了一类具有时间相依索赔的风险模型,模型中包含了2种索赔:主索赔和由它引起的副索赔,并且副索赔可能推迟发生.利用Laplace变换方法,得到了该风险模型破产概率的计算公式,并在索赔额为指数分布的情形下,得到了破产概率所满足的微分方程,给出了破产概率的精确表达式.
关 键 词：风险模型 破产概率 LAPLACE变换 时间相依索赔
分 类 号：O211.9] F840[数学类]
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