期刊文章详细信息
美式期权定价问题的变网格差分方法
THE DIFFERENCE METHODS WITH VARIABLE MESH FOR AMERICAN OPTION PRICING
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]东北大学数学系,信息科学与工程学院,沈阳110004
基 金：国家自然科学基金资助项目(No．10771031)
年 份：2008
卷 号：30
期 号：4
起止页码：379-387
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：本文提出一种求解美式期权定价自由边值问题的变网格差分方法.通过建立一个自由边界所满足的方程,利用变网格技术可同时求出期权的差分解和最佳执行边界.本文分别讨论了显式和隐式变网格差分格式,并给出了差分解的收敛性和稳定性分析.数值实验表明本文算法是一个非常有效的期权定价算法.
关 键 词：美式期权定价 自由边值问题 变网格差分算法 稳定和收敛性 数值计算
分 类 号：F830.91[金融学类] F224
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