期刊文章详细信息
幂效用函数的无差别定价和套期保值
Utility Indifference Pricing and Hedging of Power Utility Function
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007 [2]安阳师范学院数学科学学院,河南安阳455000 [3]南京财经大学金融学院,南京210046
基 金：河南省软科学研究基金资助项目(0613026000)
年 份：2009
卷 号：39
期 号：5
起止页码：42-46
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：研究了多维扩散模型幂效用函数的无差别定价和套期保值.通过动态规划方法得到了未定权益的无差别定价和套期保值策略.并证明了无差别定价与风险厌恶指数无关的.
关 键 词：多维扩散模型 幂效用函数 效用无差别定价 效用无差别套期保值
分 类 号：F830.9[金融学类] F224
参考文献：
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