期刊文章详细信息
基于时间序列分析的股价预测
Stock-price Forecasting Based on time Series Analysis
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]宿州学院应用数学系,安徽宿州234000
基 金：宿州学院大学生科研课题项目(KYLXLKY-200915)
年 份：2010
卷 号：25
期 号：8
起止页码：71-73
语 种：中文
收录情况：NSSD、普通刊
摘 要：基于收盘深发展股票价格的实际数据资料,通过对实际样本数据的预处理,确认股票价格序列为平稳非白噪声序列的基础上,利用SAS/ETS软件,采用ARMA方法,建立时间序列预测模型。应用的结果表明:本预测模型考虑了各种随机因素的影响,与实际状况有较高的吻合度,对动态数据进行预测是可行的,对于经济统计预测有一定的实用价值。
关 键 词：平稳时间序列 股价 预测 ARMA模型
分 类 号：F830.91[金融学类]
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