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通胀与非通胀时期的资产价格研究——以股票收益率为例
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]经易金业有限责任公司,北京100037 [2]民生证券有限责任公司,北京100005
年 份：2012
卷 号：31
期 号：3
起止页码：42-44
语 种：中文
收录情况：NSSD、普通刊
摘 要：本文以股市收益率为例,研究通胀和非通胀时期资产价格对物价的不同表现,Granger因果检验表明物价在通胀时期对股价的解释能力更强,脉冲响应函数的估计结果则显示通胀期间物价的上涨对股市收益率的负面冲击强烈而持久,非通胀时期物价的上涨,短期内对股市利好,但中长期仍会蚕食股市收益率。
关 键 词：通货膨胀 股票收益率 GRANGER因果检验
分 类 号：F224] F832.51
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