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基于Nelson-Siegel模型的利率期限结构研究
Research on Interest Term Structure Based on the Nelson-Siegel Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]大同市委讲师团,山西大同037006
年 份：2012
期 号：8
起止页码：109-110
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI_E2012_2013、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：以上海证券交易所固定利率附息国债为研究对象,选取2006年7月～2011年6月每月最后一个交易日的数据,以观察利率期限结构的变化情况。研究得出,随着期限的增加,国债利率期限结构呈现上升趋势,这与流动性偏好理论相一致;不同期限的即期利率的相关性很强,基本表现为"同涨同跌"的特点。
关 键 词：利率 期限结构 NELSON-SIEGEL模型
分 类 号：F832.1[金融学类]
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