期刊文章详细信息
基于时变自回归模型的非平稳数据预测方法研究
Prediction Research of Non-stationary Data Based on Time-Varying Autoregressive Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]陕西法士特汽车传动研究院 [2]西安华为技术有限公司
年 份：2014
卷 号：30
期 号：8
起止页码：34-36
语 种：中文
收录情况：ZGKJHX、普通刊
摘 要：针对现有的自回归(Autoregressive,AR)模型对非平稳数据预测效果不佳的问题,提出了基于时变自回归(Time-Varying Autoregressive,TVAR)模型的时序预测方法。针对某型国产飞机发动机的低压转速信号,使用TVAR模型分别进行点预测和区间预测,并与AR模型的点预测结果进行对比。研究结果表明,TVAR模型能够很好地反映非平稳数据的变化趋势。在给定置信水平下,TVAR预测区间能够包含真实数据,因此TVAR模型在时序预测中具有更好的预测效果。
关 键 词：时间序列 时变自回归模型 预测
分 类 号：TP391]
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