文献类型：期刊文章

作　　者：郝军章[1] 崔玉杰[1]

机构地区：[1]北方工业大学理学院,北京100144

出　　处：《数理统计与管理》

基　　金：国家自然科学基金项目(编号:11301011)

年　　份：2016

卷　　号：35

期　　号：1

起止页码：132-141

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：巨灾风险发生的频率低且损失大,具有显著的厚尾性特征,因此不易度量其风险。本文以地震风险为例,采用1961-2011年以来中国发生的4.5级以上地震造成的损失值作为样本,在进行物价调整之后引入了POT模型和广义Pareto分布对损失数据进行拟合,计算出不同的置信度水平下不同的VaR值,得到不同的保费规模与地震保险的价格,并以此为依据设计我国巨灾保险的风险分散机制。

关 键 词：巨灾风险 POT模型 广义PARETO分布 VAR

分 类 号：F830[金融学类] O212]