期刊文章详细信息
基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析与预测
Analysis and Prediction of Stock Price Based on ARMA-GARCH Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京工商大学理学院,北京100048
基 金：北京市高校创新人才项目(201306026)
年 份：2016
卷 号：46
期 号：6
起止页码：80-86
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2014、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：利用时间序列模型对大众公用(600635)股票价格进行分析与预测.首先,通过对数据的初步分析,建立ARMA拟合模型;然后,通过模型检验发现模型残差中存在条件异方差性,通过加入GARCH项消除条件异方差性,得到了ARMAGARCH拟合模型;最后实证分析结果表明了模型的有效性与准确性.
关 键 词：时间序列 ARMA模型 ARMA-GARCH模型 股票预测 R软件
分 类 号：F832.51[金融学类] F224
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