文献类型：期刊文章

作　　者：唐京华[1] 张立东[2,3] 杜子平[1,3]

Tang Jinghua;Zhang Lidong;Du Ziping(School of Economy and Management,Tianjin University of Science&Technology,Tianjin 300457,China;School of Science,Tianjin University of Science&Technology,Tianjin 300457,China;Center for Financial Engineering and Risk Management,Tianjin University of Science&.Technology,Tianjin 300457,China)

机构地区：[1]天津科技大学经济与管理学院,天津300457 [2]天津科技大学理学院,天津300457 [3]天津科技大学金融工程与风险管理研究中心,天津300457

出　　处：《南开大学学报（自然科学版）》

基　　金：教育部人文社会科学研究一般项目(19YJCZH251);天津市哲学社会科学规划项目(TJYJ21-009)。

年　　份：2023

卷　　号：56

期　　号：3

起止页码：6-12

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2020、CAS、CSCD、CSCD_E2023_2024、JST、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：基于矩匹配技术,研究价差期权定价问题.通过矩匹配技术利用逐段几何布朗运动逼近资产组合,进而推导出Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型下看涨价差期权和看跌价差期权定价公式.最后,将基于蒙特卡罗模拟技术和矩匹配技术下的两种期权价格进行比较研究,结果表明在保持计算准确性的前提下,后者的计算效率远远高于前者.

关 键 词：价差期权  Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型  矩匹配

分 类 号：O211.9]