期刊文章详细信息
GARCH-CVAR模型及其在我国上市银行系统性风险测度中的理论分析与实证研究
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]宁波银监局
年 份：2017
卷 号：0
期 号：16
起止页码：255-256
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：当前,国际金融市场动荡起伏,科学技术的迅猛发展以及金融管制的放松致使金融市场面临前所未有的市场风险。作为时下测度金融市场风险的新标准和新方法,VaR方法(ValueatRisk,VaR)在实施过程中,最重要却又最棘手的问题是如何刻画收益波动的聚集性及分布的尖峰厚尾性。文章首先对风险测度的VaR方法进行评析,得出其存在的弊端,并以此提出基于GARCH-CvaR的我国上市银行系统性风险测度方法。最后以我国上市银行实际数据为样本,对基于不同分布下的GARCH-VaR/CVaR模型进行实证分析和检验,得出模型能更精准的测度我国上市银行系统风险,为投资者和银行风险监管者提供了一个较好的风险测度方法。
关 键 词：GARCH-CVaR 银行风险 风险测度
分 类 号：F832.3[金融学类]
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