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湘潭工学院数理系 收藏

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研究主题:破产概率    英文    复合二项风险模型    [A,B]-因子    随机风险模型    

研究学科:经济学类    自动化类    电子信息类    电气类    矿业类    

被引量:311H指数:9WOS: 6 EI: 3 北大核心: 12 CSCD: 17 RDFYBKZL: 1

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50 条 记 录,以下是 1-10

双Poisson风险模型下的破产概率
1
《湘潭师范学院学报(自然科学版)》湘潭工学院数理系;安化八中 龚日朝 李凤军  出版年:2001
首先将经典复合Poisson风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的Poisson过程的一种新模型,然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体索赔服从指数分布时的...
关键词:双Poisson风险模型  鞅  停时 破产概率 保险公司  
复合二项风险模型的破产概率
2
《经济数学》湘潭工学院数理系;湖南师范大学数学系 龚日朝 杨向群  出版年:2001
本文讨论了一般情形的复合二项风险模型,得出了初始资本为0时的破产概率以及初始资本为u≥0的情况下的破产概率的一般公式.
关键词:复合二项风险模型 风险理论  破产概率 随机风险模型 保险事务  
完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率
3
《应用概率统计》湘潭工学院数理系;湖南师范大学数学系 龚日朝 杨向群  出版年:2001
国家教育部高等学校数学研究与高等人才培养中心资助项目;国家自然科学基金资助项目(10071019).
本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻\n,在n恰好发生第k次赔付,而且在时刻n的盈余为某数x(x≥0)的概率公式.由此得到了有限时间内的生存概率公式.
关键词:复合二项风险模型 破产概率 生存概率  母函数 随机风险模型
在一个推广后的Poisson风险模型下的破产概率
4
《常德师范学院学报(自然科学版)》湘潭工学院数理系 龚日朝  出版年:2001
国家教育部高校数学研究与人才培养中心资助!( 99JJY2 0 0 3 )
风险理论作为保险精算数学的一部分 ,主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率等问题。经典复合Poisson风险模型是主要的研究对象之一。在此模型下 ,保险公司按照单位时间常数速率收取保单 ,假定每张保单的保费相同。...
关键词:金融风险理论  保险精算数学  Poisson风险模型  指数分布  随机过程  鞅论 破产概率
复合二项风险模型下有限时间内的生存概率
5
《吉首大学学报》湘潭工学院数理系;湖南大学理学院 龚日朝 杨向群  出版年:2000
国家自然科学基金!(196 710 2 8)
研究了完全离散复合二项风险模型 ,得到了有限时间内的生存概率、生存到时刻n而且盈余为某数x(x≥ 0 )的概率、以及破产时为止理赔次数v、破产瞬间前夕盈余R(τ - )和破产时刻赤字 |R(τ)
关键词:复合二项风险模型 生存概率  破产时刻赤字  风险理论  破产概率 理赔次数  
Lurie滞后反馈控制系统绝对稳定的鲁棒扰动界
6
《信息与控制》中南大学信息工程学院;湘潭工学院数理系 年晓红 黄力民  出版年:2001
国家自然科学基金! (699740 3 1);湖南省自然科学基金资助课题
本文应用 L yapunov方法讨论了具有时滞反馈的 L urie控制系统的鲁棒绝对稳定性 ,给出了具有一个和多个滞后反馈的 L urie控制系统的绝对鲁棒稳定的充分条件 .用本文的结论可直接计算具有时滞反馈的 L ur...
关键词:LURIE控制系统 鲁棒扰动界  非线性控制系统  鲁棒稳定性
复合广义Poisson模型下的破产概率估计
7
《湘潭大学自然科学学报》湘潭工学院数理系;湖南师范大学数学系 龚日朝 杨向群  出版年:2000
国家自然科学基金资助项目(19671028)
将经典复合Poisson模型推广到了复合广义Poisson模型 ,求出了其破产概率公式以及破产概率的上下界 .
关键词:复合广义Poisson模型  破产概率 矩母函数
复合二项风险模型下的破产概率
8
《吉首大学学报》湘潭工学院数理系;湖南师范大学数学系 龚日朝 杨向群  出版年:2000
湖南省自然科学基金!资助项目 (99GJY- 2 0 0 3)
讨论一般情形的复合二项风险模型 ,得出了其破产概率的一般公式 ,然后得出了当赔付方服从指数分布时破产概率的具体表达式 .
关键词:复合二项风险模型 破产概率 调节系数  风险理论  赔付量  指数分布  
复合二项风险模型的破产概率
9
《数学理论与应用》湘潭工学院数理系;湖南师范大学数学系 龚日朝 杨向群  出版年:2001
本文首次讨论了一般情形的复合二项风险模型 ,考虑了它的一些有关性质 ,得出了初始资本为 0时的破产概率 ,它只与安全负荷系数有关 .最后得出了初始资本为 u≥
关键词:复合二项风险模型 破产概率 经典风险理论  随机风险模型 保险 生存概率  
复合广义Poisson模型下最终破产概率估计
10
《长沙水电师院学报(自然科学版)》湘潭工学院数理系;湖南师范大学数学系 龚日朝 杨向群  出版年:2001
国家自然科学基金!资助项目 ( 10 0 710 19)
将经典复合Poisson模型推广到了复合广义Poisson模型 ,证明了复合广义Poisson模型可转化为经典复合Poisson模型 ,并求出了其破产概率公式以及破产概率的上下界 .
关键词:复合广义Poisson模型  破产概率 特征函数
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