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东北大学信息科学与工程学院数学系 收藏

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研究主题：差分方法    变网格    美式期权定价    自由边值问题    

研究学科：经济学类    

被引量：4H指数：1北大核心: 1 CSCD: 1

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美式期权定价问题的变网格差分方法
1
《计算数学》东北大学数学系 张铁 祝丹梅  出版年：2008
国家自然科学基金资助项目(No．10771031)
本文提出一种求解美式期权定价自由边值问题的变网格差分方法.通过建立一个自由边界所满足的方程,利用变网格技术可同时求出期权的差分解和最佳执行边界.本文分别讨论了显式和隐式变网格差分格式,并给出了差分解的收敛性和稳定性分析....
关键词：美式期权定价 自由边值问题 变网格差分算法  稳定和收敛性  数值计算  
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